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2025-06-19 08:281.沒看懂買黃金分母表達(dá)的原因，主權(quán)債務(wù)和黃金都在分母對(duì)吧，權(quán)重如果都是50%，應(yīng)該不變才對(duì)吧？ 2. 主權(quán)債務(wù)要匹配資金么？ 3. ASF中不同的權(quán)益也要配不同比重么？可以再詳細(xì)講一下么？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-06-19 11:27
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同學(xué)你好，
1、都在分母沒有問題，但是黃金的權(quán)重是50%，主權(quán)債務(wù)要看是不是OECD國家（比如OECD國家的主權(quán)債務(wù)的權(quán)重等于0），所以不能是不變；
2、所有的資產(chǎn)都表示現(xiàn)金的去向，權(quán)重越低說明這個(gè)去向越容易原價(jià)“回轉(zhuǎn)”，那么也說明流動(dòng)性越好；
3、權(quán)益表示資金的來源，如果這個(gè)來源越容易在出現(xiàn)流動(dòng)性問題的時(shí)候拿出來使用，那么他的權(quán)重也就越大（比如一級(jí)資本的權(quán)重就是100%，說明這個(gè)錢可以100%用來應(yīng)對(duì)流動(dòng)性缺口）
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