王同學(xué)
2019-03-20 23:06視頻17:40 的時(shí)候,在區(qū)間估計(jì)的時(shí)候,怎么是u-tc a 的啊,不應(yīng)是T分布的啊,講義上是在Z的啊,到底誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)?????老師是不是講錯(cuò)了???
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-21 09:48
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同學(xué)你好,在使用參數(shù)法計(jì)算VaR時(shí),使用的就是Z分布的值,因?yàn)閰?shù)法假設(shè)是正態(tài)分布的,而且VaR是衡量風(fēng)險(xiǎn)的,所以他用衡量左尾的分位點(diǎn),所以他是單尾的。
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追問(wèn)
那這樣的話(huà),視頻上老師講解的就是錯(cuò)誤的了,老師寫(xiě)的是t啊,不信你看一下
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追答
同學(xué)你好,用參數(shù)法算VaR是用E(R)???×??,所以這里應(yīng)該用Z表的關(guān)鍵值。帶著疑問(wèn)聽(tīng)課是很好的習(xí)慣,而且你也比較嚴(yán)謹(jǐn),很棒,加油!
