1個(gè)回答
Cindy助教
2019-03-21 15:20
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同學(xué)你好,這題問的是線性衍生產(chǎn)品的VAR值怎么計(jì)算,首先我們可以排除B和D,因?yàn)檫@兩個(gè)講的都是期權(quán),而期權(quán)是非線性的衍生產(chǎn)品。再看A和C,對于期貨來說,它是線性衍生產(chǎn)品,它是標(biāo)的資產(chǎn)的VAR和sensitivity相乘得來的。就像股票期權(quán)的VAR是用delta和股票的VAR值相乘一樣
