幸同學
2025-06-20 00:22drift在每一個公式里面都是拉姆達嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-06-23 09:45
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同學你好。不一定,在帶有均值復歸的模型中(如Vasicek model、CIR model、Black-Karasinski model、Gauss+ model),drift是κ(θ - r)dt;在lognormal model(模型4及其衍生模型)中,原版書上改用α來表達drift。
