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2025-06-20 17:0620 basis points for each year of duration risk. 3-year ZCB 的duraiton 為3, 我理解是推算出3-year spot rate + 0.2%*3? 通過4個 3-year DF 求平均為0.7553, 求倒數開根號3并減1 后得出3-year spot rate 0.0981, 1/(0.0981+20bps*3)^3 得出zcb價格?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-06-23 10:07
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同學你好。這道題是老考綱下的題目了,新考綱中不要求掌握這種做法,造成的不便還請諒解。該題目現已禁用。
