用同學
2025-06-21 19:14aggregate return method中沒有用到各資產(chǎn)組合的月度收益率,是怎么能跟方法二得到一樣的結果的,很奇怪請老師解釋一下。
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1個回答
Vincent助教
2025-06-23 09:38
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你好
ARM該方法通過匯總所有子組合的初始資產(chǎn)和現(xiàn)金流,直接計算組合整體回報,無需單獨計算子組合的收益率。
在計算過程中,各子組合的初始資產(chǎn)占比和現(xiàn)金流貢獻(加權后)會自動成為權重,從而隱含了各子組合對整體收益的貢獻。
