櫻同學(xué)
2025-06-21 21:56第四題,假如t=3折到t=2時是一個大于100的值,Vcall=100;但用101.55從t=2折到t=1時算出來一個小于100的值,是不是相當(dāng)于t=1時的Vcall=0了?那還需要繼續(xù)用(0+1.55)這個值往前折嗎?最終Vcall就是0了嗎?
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1個回答
Danyi助教
2025-07-09 18:00
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同學(xué)你好,
每個節(jié)點只要價格大于100就直接取100,然后再往前折。小于100的直接可以用這個價格(然后加上coupon)正常計算往前折現(xiàn)。
