學(xué)同學(xué)
2025-06-22 13:20這道題對應(yīng)的知識點是什么?本題問的是什么
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-06-23 06:26
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同學(xué)你好,問題涉及流動性風(fēng)險中的買賣價差對平倉成本的影響,知識點包括買賣價差的定義、平倉成本的計算、正態(tài)分布的應(yīng)用以及在給定置信水平下的最壞預(yù)期成本估算。通常對每個頭寸單獨計算最壞價差(假設(shè)價差獨立),然后求和總成本。
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追問
0.050+0.050 * 1.645 這個公式來源哪里,為什么是+而不是-
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追答
這是cost of liquid的計算公式,類似于var的計算,如圖
