1個回答
Paul助教
2019-03-21 13:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為增加了權(quán)利之后,債券價格波動幅度變小了,比如說callable bond 價格上漲無法超過call price ,從久期的定義式看,相同的收益率變動,價格波動幅度更小,所以久期更小。
-
追問
那有效性久期里的curve是什么
-
追答
同學(xué)你好,不明白你說的問題。
