Mark
2025-06-23 22:36老師您好，Asset Allocation百題第四個(gè)case里第二題，為什么計(jì)算fully segmentation時(shí)的sharp ratio也是0.36？題目中只給了global investable market的sharp ratio為0.36，并未直接給ully segmentation時(shí)的sharp ratio，但視頻老師講解的時(shí)候直接就用了0.36。是因?yàn)檫@兩者本來就是相等的還是在這個(gè)case里是相等的？ 基礎(chǔ)課件講義里的公式一個(gè)是global market portfolioy一個(gè)是asset i itself，這兩個(gè)的sharp ratio應(yīng)該不相等吧，兩者有什么關(guān)系嗎？謝謝老師解答。
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-06-25 15:16
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同學(xué)，上午好。
只是在這個(gè)case里，是相等的?？梢钥次医貓D的example，global和segment就不一樣。
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