tieto_master
2025-06-25 09:57還是沒太理解為什么均值也要轉(zhuǎn)換
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-06-25 10:37
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同學(xué)你好。因為這里題目給的是年化平均值，也就是一年中平均來看你的回報率是多少。但是這邊我們要算的是1天的VaR，這個指標(biāo)的含義是接下來一天當(dāng)中大概率下的最大損失。顯然，在計算這一指標(biāo)的時候，我們應(yīng)使用期限為一天的指標(biāo)，也就是一天當(dāng)中的平均回報率和一天當(dāng)中的波動率水平。用一年期的指標(biāo)計算一個一天期的VaR是不合理的。
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