幸同學(xué)
2025-06-25 12:53這個題怎么確定用什么公式呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-07-03 09:14
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同學(xué)你好。根據(jù)題目信息,已知有短期利率、dW、恒定的波動率參數(shù)σ與恒定的漂移項參數(shù)λ,可得此題應(yīng)使用Model 2的公式進行計算(dr = λdt + σdW)。同時,若題目直接告訴你dW的取值,那就帶入定義式即可,無需使用二叉樹中令dW = z√dt、再令z = +/-1的做法。
