lee
2025-06-25 14:06老師好 這個currency swap期末換回本金為啥還是跟起初一樣?我記得二級學的起初交換本金,期末換回來的時候要按期末的匯率進行轉(zhuǎn)換的,記得比如:t=0:1.14AUD/USD,t=1:1.31AUD/USD。我記得二級還弄好久 這個地方,三級怎么就期初期末都一樣了?題目里不是也給期中期末利率0.8和0.84了嗎?
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1個回答
Simon助教
2025-06-25 14:34
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同學,上午好。
swap只有期初需要考慮匯率,在期初通過匯率計算,確定了雙方的互換金額,然后,其中就按照各幣種各自的利率來計算要支付的利息(沒有匯率),然后期末,再把期初互換的本金再換回即可(也沒匯率)
