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2025-06-25 22:29這個option用100*0.5沒看懂,請老師再解釋一下怎么計算出來這個50的價值
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2025-06-26 16:32
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同學你好,Delta調整=名義本金 × delta = $100 × 0.5 = $50。Delta為0.5表示期權價格變化相當于標的資產價格變化的50%,因此風險暴露等價于 $50 的標的資產頭寸。真正的風險調整暴露 = 名義本金 × delta = $100 × 0.5 = $50
