陳同學(xué)
2025-06-26 00:23為什么這道題里面進(jìn)行l(wèi)ong short CDS 策略的時候,默認(rèn)是在進(jìn)行免疫策略?從而使用兩者的BPV相等而求解?longshort CDS 和免疫策略有關(guān)系嗎?
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1個回答
Simon助教
2025-07-09 15:54
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同學(xué),上午好。與免疫策略無關(guān)。
這里因為是使用long-short strategy,所以是duration meutral久期中性。
