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2025-06-27 15:39這道題麻煩再解釋下
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-06-30 11:01
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同學(xué)你好，在最優(yōu)投資組合中，所有資產(chǎn)的這一比率應(yīng)相等（即所有資產(chǎn)的邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)與超額收益相平衡）。如果比率不等，則可以通過增加高比率資產(chǎn)的權(quán)重或減少低比率資產(chǎn)的權(quán)重來提高組合的整體風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。Ratio
Y=1.6>Ratio X =1.5，表示資產(chǎn)Y在單位邊際風(fēng)險(xiǎn)下提供更高的超額收益。資產(chǎn)Y的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益更高。因此，經(jīng)理應(yīng)增加Y的權(quán)重或減少X的權(quán)重，以使組合更接近最優(yōu)狀態(tài)（即讓兩個(gè)資產(chǎn)的比率趨于相等）。
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