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2025-06-28 11:23預期的三個月后即期匯率是0.6,那么用公式算出的0。85又是什么?兩者的區(qū)別是什么?不都是分析師預測出的三個月后的匯率嗎
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1個回答
Vincent助教
2025-07-09 16:04
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你好
通過CIRP計算出的F是理論值,反映利率差異驅(qū)動的匯率預期,假設市場無套利和風險中性。
題目中給出的0.6也是對未來的匯率的預測,但我們不知道它是基于什么預測出的,但顯然不是CIRP理論。
本題中我們需要使用CIRP的理論值來計算。
