tieto_master
2025-06-28 11:51老師，為什么投資級與投機級債券的相關(guān)性比投資級債券之間的相關(guān)性低呢
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-07-03 09:44
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同學你好。因為投資級債券和投機級債券在很多方面都是有差異的，比方說信用風險的水平、對市場變化的反應(yīng)（投資級債券的反應(yīng)或者說受到的影響會小一些）等，這導致了二者之間的違約相關(guān)性是比較低的。比方說信用風險的水平，投機級債券的信用風險高，那么假設(shè)說它違約了，但是投資級債券的信用風險低，人家沒違約，二者之間的違約相關(guān)性就是比較低的；再比如市場下行，投機級債券違約了，但投資級債券抗住了沒有違約，也能體現(xiàn)二者之間的違約相關(guān)性較低。
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