學同學
2025-06-29 10:27這里橫縱坐標實際意義能再解釋下嘛
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-07-03 09:53
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同學你好。此處橫坐標是PIT序列的取值,范圍是0 - 1(右側(cè)兩張圖是截取了左側(cè)兩張圖的左尾,所以取值是從0 - 0.05);縱坐標則是PIT在不同取值區(qū)間內(nèi)出現(xiàn)的頻率。比方說你使用一百天的數(shù)據(jù)進行了PIT回測,每天你都能計算出PIT的取值,比如說第一天是0.43、第二天是0.78、第三天是0.46、...,那可能這些數(shù)字落入0.4-0.45區(qū)間的頻率是4%,落入0.45-0.5區(qū)間的頻率是4.5%等等的,把這些頻率與對應(yīng)的PIT的取值畫在一張圖上就是課件上的圖。
