努同學(xué)
2025-06-29 10:48我覺得第三題的邏輯有問(wèn)題。第一個(gè)，hedge funds 和 public equities再怎么說(shuō)也是負(fù)的return，我減少投資總好過(guò)虧錢吧，B選項(xiàng)有什么問(wèn)題？第二個(gè)，既然解析一味強(qiáng)調(diào)equity trending upward而且沒(méi)有l(wèi)iquidity needs借此來(lái)排除唯一一個(gè)正return的cash，那么private equity也是equity，雖然return負(fù)的有點(diǎn)多但也會(huì)漲回去不是么，那為什么不能選A？這個(gè)時(shí)候又拿return說(shuō)事了
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-07-10 09:46
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同學(xué)，上午好。
因?yàn)槲磥?lái)的預(yù)期是equities to be trending upwards，所以要多配置股票。
而exhibit 2 是壓力測(cè)試，就是在最最最極端的情況下，hedge fund也只是虧-2.00%，public equity虧-3%，所以，可以大膽放心配置。
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