幸同學(xué)
2025-06-29 18:58為什么不能直接看varp。而是要分別求var再加起來(lái)
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-06-30 14:48
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同學(xué)你好,這兩個(gè)的概念是不一樣的,sum of risk budget就表示的是risk budget的加和,而var p要考慮相關(guān)性的概念,它并不是簡(jiǎn)單的sum關(guān)系
