蛋同學(xué)
2025-06-29 23:51煩請(qǐng)?jiān)僦v下ec為什么可以計(jì)量concentration
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-06-30 10:15
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同學(xué)你好，EC本質(zhì)是UL，也就是WCL-EL。市場(chǎng)操作和信用的WCL在計(jì)算的時(shí)候是可以考慮相關(guān)系數(shù)的，但是regulatory capital不可以，因?yàn)楸O(jiān)管認(rèn)為相關(guān)系數(shù)的計(jì)算存在模型風(fēng)險(xiǎn)，那么謹(jǐn)慎起見就直接定義為1了。
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