幸同學(xué)
2025-06-30 12:21解釋一下cd選項(xiàng)
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2025-06-30 16:28
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同學(xué)你好,d是gamma的本質(zhì),因?yàn)樗莇elta trade的rehedge(在它的基礎(chǔ)上),伽馬trade沒有方向性,因?yàn)樗喈?dāng)于二階導(dǎo)數(shù)(凹凸),delta trade本質(zhì)是一階導(dǎo)數(shù),具有方向性(斜率)
