房同學(xué)
2025-06-30 20:05為什么沒有視頻講解？文字解釋也不清楚調(diào)倉后的那些數(shù)據(jù)是怎么來的請給出具體的過程
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2025-07-03 20:27
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新US equities: 48?8=40 million，新EM equities: 35+8=43 million；新的頭寸比例：US: 40 / 48 = 5/6 of original，EM: 43 / 35 ≈ 1.2286 of original。US VaR: 1.2×40/48 =1.0 million，EM VaR: 1.2×43/35≈1.474
Portfolio VaR new計算得到≈2.058 million
從1天95% VaR轉(zhuǎn)換為10天99% VaR
VaR的轉(zhuǎn)換涉及兩個部分：
時間尺度：從1天到10天，乘以根號10，3.162
置信水平：從95%到99%，
z0.99/z0.95≈2.326/1.645≈1.414
因此，轉(zhuǎn)換因子=3.162×1.414≈4.472
新組合 VaR：9.202
綜合增加：9.200 - 1.979 = 7.221
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