幸同學(xué)
2025-07-01 03:12setting exposure limits and concentration thresholds的三個困難可以再說一下嗎 這個是一個主要掌握的知識點嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-07-04 17:17
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同學(xué)你好，
三個主要挑戰(zhàn)分別是：
1.Defining Exposure（定義風(fēng)險敞口的范圍）：指的是如何量化各種形式的信用風(fēng)險敞口（如擔(dān)保、信用證等或有負債）存在挑戰(zhàn)。
2.Subjectivity in Collateral Valuation（抵押品估值的主觀性）：指的是抵押品（如房產(chǎn)、股票）的價值可能被高估或難以客觀評估，因此審慎做法是不計入抵押品價值來確定敞口大小。
3.Objective Risk Appraisal（大額敞口下的客觀性風(fēng)險）：銀行可能因支持大客戶而放松風(fēng)險評估標(biāo)準，導(dǎo)致主觀偏差。
此外，在定義敞口時，銀行可能會面臨如何確認為同一客戶敞口的問題，比如一家公司控制多家子公司，或者幾個老板暗中關(guān)聯(lián)，銀行很難判斷這些貸款是否該合并計算，容易低估真實風(fēng)險。因此，監(jiān)管要求必須對關(guān)聯(lián)方設(shè)置嚴格貸款限額，即使沒有強制規(guī)定，銀行也應(yīng)自主設(shè)定這些限制以防風(fēng)險。
三個挑戰(zhàn)屬于考綱內(nèi)容，但是因為是近年新增考點，所以目前考試中出現(xiàn)的并不多。
希望能解答你的疑惑，加油！
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