Simon
2025-07-01 10:33第六題詳細解釋下,不是說指標(biāo)選對就不會出現(xiàn)riskless的情況,另外可以提升一致性嗎
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1個回答
Simon助教
2025-07-10 17:30
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同學(xué),上午好。這道題就是考察優(yōu)缺點,可以見截圖比較。
因為 factor-model-based VCV matrix 會有biased,所以A不選。
factor-model-based VCV matrix 可以improve cross-sectional consistency. 提升橫截面一致性 ,所以排除C。
優(yōu)點中,可以不需要很多樣本數(shù)據(jù),計算量也會少很多,對應(yīng)B。
