幸同學(xué)
2025-07-01 14:59可以幫我羅列一下二級case ?？嫉臅r間和原因結(jié)果m
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-07-07 11:26
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同學(xué)你好，操作的這幾個案例目前來說在考試中都已經(jīng)出現(xiàn)了，但是基本上需要掌握的是這個事件的發(fā)生主體，風險，對應(yīng)的原因，結(jié)果的考察比較少，這個就了解一下。下面是所有的操作風險出現(xiàn)的事件（次序為主體，風險，【原因】，結(jié)果）：
1、Equifax，網(wǎng)絡(luò)風險，【公司內(nèi)部有網(wǎng)絡(luò)漏洞但是沒有及時發(fā)現(xiàn)并修補，黑客入侵并竊取了大量個人信息】，監(jiān)管罰款；
2、USAA，反洗錢風險，【公司自稱有啟用了新的監(jiān)控系統(tǒng)并發(fā)現(xiàn)大量疑似反洗錢交易，但是由于數(shù)量太多無法及時處理】，受到監(jiān)管罰款（原因為風險處置不當）；
3、AWS，第三方風險，【因為使用云服務(wù)器的公司與亞馬遜云服務(wù)器的接口有漏洞，使得AWS前員工黑進了亞馬遜云服務(wù)器并導(dǎo)致公司賬戶信息泄露】，使用云服務(wù)器的公司應(yīng)該負責而不是提供第三方服務(wù)的亞馬遜；
4、Morgan Stanley，第三方風險，【摩根士丹利因其摩根士丹利銀行和摩根士丹利私人銀行在2016年兩家財富管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù)器退役過程中對供應(yīng)商的風險管理和監(jiān)督失職】，被美國貨幣監(jiān)理署處以6000萬美元罰款；
5、UBS，欺騙投資者，【拍賣利率證券(Auction Rate Securities, ARS)是一種長期利率但短期利率重置的債券工具，其核心特點是通過荷蘭式拍賣機制定期(通常每7/35/90天)重置利率。UBS向投資者解釋這個是很安全的但是實際上有流動性風險】，監(jiān)管罰款；
6、JP Morgan，欺騙投資者，【使用"欺騙攻擊(Spoofing，一種網(wǎng)絡(luò)攻擊手段，攻擊者通過偽造身份或數(shù)據(jù)來欺騙系統(tǒng)獲取非法訪問權(quán)限）操縱市場】，監(jiān)管罰款
7、Deutsche Bank ，欺騙投資者，【使用智能訂單路由系統(tǒng)(Smart Order Router, SOR)幫助投資者執(zhí)行交易，但是實際上成單率很低】，監(jiān)管罰款；
8、Gaussian Copula，模型風險，【模型使用者機械使用copula模型，但是沒有關(guān)注到模型的一個參數(shù)（資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)）已經(jīng)悄然上升】，重大損失；
9、Barclay，模型風險，【excel表格格式轉(zhuǎn)換出錯，導(dǎo)致一部分信息被隱藏】，重大損失
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