林同學(xué)
2019-03-21 10:23請問AI0和AI大t是怎么算出來的?是不是用coupon rate 12%算出來?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-21 14:06
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同學(xué)你好,AI應(yīng)計(jì)利息是指債券在兩個(gè)付息日之間交易時(shí),賣房應(yīng)收到的應(yīng)計(jì)未付利息。
應(yīng)計(jì)利息等于債券的票面利息(如題中的coupon=12%)乘以付息日至交割日的時(shí)間占付息期總時(shí)長的比例。
這里的AI(0)=60*(2/6) 第一個(gè)60是coupon,2是上一個(gè)付息日至合約簽訂占有的時(shí)長。6是一個(gè)完整的付息期
同樣的AI(T)=60*(1/6)
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回復(fù):這里的AI(T)不是5/6*60么
