彪同學
2025-07-01 22:00老師,這里相對風險的計算只是把權(quán)重變成權(quán)重之差就可以?標準差不用變,協(xié)方差也不用變?怎么跟去年講的不一樣?
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1個回答
Simon助教
2025-07-07 17:24
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同學,上午好。對的,只需要把權(quán)重換成(在portfolio里的權(quán)重 - 在benchmark里的權(quán)重)。相對風險是對benchmark的偏離,而偏離就體現(xiàn)在權(quán)重發(fā)生偏離,所以就是(在portfolio里的權(quán)重 - 在benchmark里的權(quán)重)
