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2025-07-01 23:42CVA的計(jì)算有時(shí)候有負(fù)號(hào)有時(shí)候沒有負(fù)號(hào),考試的時(shí)候該怎么判斷到底是正值還是負(fù)值呢? 比如說spread增加其他不變,CVA應(yīng)該是絕對(duì)值變大的,那CVA 是increase還是decrease?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-07-03 04:07
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同學(xué)你好,
根據(jù)原版書的描述以及考試的特點(diǎn),一般認(rèn)為CVA絕對(duì)值上升對(duì)應(yīng)的就是increase,以此類推。
希望能解答你的疑惑,加油!
