幸同學(xué)
2025-07-02 13:44AMA具體內(nèi)容要掌握嗎 SA和BIA才用GI 那AMA應(yīng)該是什么 可以粘貼一下ppt
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-07-07 10:44
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同學(xué)你好,AMA的具體內(nèi)容我放在下面的圖中,SA和BIA會(huì)使用GI這個(gè)指標(biāo),然后乘以一個(gè)權(quán)重(BIA是15%,SA是12%,15%或18%)得到;AMA這個(gè)方法的核心是資本金=WCL-EL,考綱中需要掌握的內(nèi)容就是這些了。
拓展來說,由于EL相對(duì)好計(jì)算一些,主要的難點(diǎn)就放在了WCL,AMA的思想是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)事件的頻率和嚴(yán)重程度分別找到合適的分布去建模,然后再通過整合得到損失分布,進(jìn)而計(jì)算WCL。
