lee
2025-07-03 10:22老師好 這個(gè)currency swap起初按8mUSD和10mCAD交換本金。期末換回本金為什么還是這個(gè)數(shù)?期末不是還有一筆利息嗎?期末不用按0.84利率換算嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-07-04 14:08
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同學(xué),上午好。期末換回本金,利息是算到期間的互換中的。
swap只有期初需要考慮匯率,在期初通過(guò)匯率計(jì)算,確定了雙方的互換金額,然后,期間就按照各幣種各自的利率來(lái)計(jì)算要支付的利息(沒(méi)有匯率),然后期末,再把期初互換的本金再換回即可(也沒(méi)匯率)
