lee
2025-07-03 10:22老師好 這個currency swap起初按8mUSD和10mCAD交換本金。期末換回本金為什么還是這個數(shù)?期末不是還有一筆利息嗎?期末不用按0.84利率換算嗎
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1個回答
Simon助教
2025-07-04 14:08
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同學(xué),上午好。期末換回本金,利息是算到期間的互換中的。
swap只有期初需要考慮匯率,在期初通過匯率計算,確定了雙方的互換金額,然后,期間就按照各幣種各自的利率來計算要支付的利息(沒有匯率),然后期末,再把期初互換的本金再換回即可(也沒匯率)
