郭同學
2025-07-03 10:59老師，這個看不明白啊，麻煩再解釋一下：首先我們可以回憶一下CAPM的公式：Rp=β（Rm-rf）+rf，在這公式當中β表示我們承擔的風險得多少。在經(jīng)濟不景氣的時候，此時Rm比較小，此時如果我們還能獲得收益，一定是我們的β很小。假設(shè)Rm=10，rf=20,此時Rm-rf=-10,如果我們的β很小，就極端假設(shè)β=0.000000001，那么這個-10乘上β得到的值完全可以忽略不計，也就是我們還是能獲得一個rf的收益。 如果我們的β很小，我們承擔的風險小，那么我們自然只能獲得一個低的風險溢價。
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1個回答
蘇學科助教
2025-07-03 20:38
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你理解的沒問題啊，你的疑問是？
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