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2025-07-03 19:45為什么EL是按加權(quán)平均計算呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-07-05 04:40
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同學(xué)你好,
單個資產(chǎn)的EL計算的是損失的期望水平,具有線性可加性。因此,多個資產(chǎn)構(gòu)成的組合的EL是各資產(chǎn)EL的加總。所以EL的計算是按照加權(quán)平均來進(jìn)行計算的,權(quán)重為各資產(chǎn)敞口占總敞口的比例。
希望能解答你的疑惑,加油!
