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2025-07-04 18:13為什么簡化公式不減1/2volatility*開根號(hào)T?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-07-07 01:38
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同學(xué)你好,
簡化公式只適用于T=1的情況,這里當(dāng)T=1時(shí),(μ-σ^2/2)非常小,所以在簡化公式中假設(shè)其為0,因此近似計(jì)算公式為DD=(lnV-lnK)/σ。
希望能解答你的疑惑,加油!
