馬同學(xué)
2025-07-04 20:17為什么上一道題說更高的隱含波動率對應(yīng)更高的價格,這里就說他們是反向的
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1個回答
黃石助教
2025-07-07 09:31
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同學(xué)你好?!案叩碾[含波動率對應(yīng)更高的價格”說的是隱含波動率更高、期權(quán)本身的價格/價值更高。然而這道題題干中描述的是期權(quán)的執(zhí)行價格(即合約中約定的未來交易價格)與隱含波動率之間的關(guān)系。對于equity option而言,隨著執(zhí)行價格的上升,隱含波動率會不斷下降。
