學同學
2025-07-04 20:27如果 A算出來是-10,B算出來是20,不考慮not covered那部分,那么EFG's current counterparty credit exposure to JKL 是20,還是10?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-07-07 11:16
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同學你好,
A,B是兩份不同的netting agreement,互相不可抵消。信用敞口考慮的是價值為正的部分,所以A這份agreement對應的敞口是0,B這份agreement對應的敞口是20,所以總敞口是20。
希望能解答你的疑惑,加油!
