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2025-07-06 15:59為什么EE 是month to month ,而CS是年度,可以直接相乘?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-07-07 13:05
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同學(xué)你好,
在使用近似法計算CVA時,采用的是一段時間內(nèi)的平均敞口水平EPE來進行計算,題目提到EE在每個月都保持穩(wěn)定,所以我們可以把這個0.40%當(dāng)作是一個平均敞口水平(即EPE)來進行CVA的計算。
希望能解答你的疑惑,加油!
