嚴(yán)同學(xué)
2025-07-06 16:58不是說后兩種方法比第一種更好嗎?那C選項(xiàng)說CDS利差通常是較差預(yù)測指標(biāo)為什么還對呢?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-07-07 13:16
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同學(xué)你好,
從整體上來看,市場型指標(biāo)(像CDS利差和債券利差)通常比信用評級更靈敏、更及時(shí),因?yàn)樵u級調(diào)整往往滯后于市場變化。但這并不代表CDS利差就是完美的預(yù)測工具。選項(xiàng)C之所以正確,是因?yàn)樗赋隽薈DS利差雖然有用,但也存在局限,比如會(huì)受到交易對手風(fēng)險(xiǎn)和市場流動(dòng)性的影響——這些因素可能會(huì)讓CDS價(jià)格波動(dòng),但不是由真實(shí)的違約風(fēng)險(xiǎn)造成的。
希望能解答你的疑惑,加油!
