房同學(xué)
2025-07-07 11:05a選項有點(diǎn)疑惑 既然是頭寸對組合的回歸 那頭寸應(yīng)該是因變量 組合是自變量 哪貝塔作為系數(shù)衡量的不是一單位的自變量變化會導(dǎo)致多少的因變量變化嘛 那不應(yīng)該是組合對頭寸的敏感程度嘛
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1個回答
黃石助教
2025-07-08 10:52
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同學(xué)你好。若X變動1單位會使得Y變動β單位,那么我們稱β衡量了Y對于X的敏感性。此處頭寸為因變量,組合為自變量,故回歸中的斜率系數(shù)衡量了頭寸對于組合的敏感性。
