幸同學(xué)
2025-07-07 13:02dw本身是等于ε×根號dt 這個ε不管是在幾月都是上升+1 下降-1嗎 還是第二個月上升就是+2 下降是負(fù)2 照片里這個第二個月就不是+2 為啥這個題目就是+1第二個月的時候
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1個回答
黃石助教
2025-07-08 10:59
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同學(xué)你好。
“這個ε不管是在幾月都是上升+1 下降-1嗎”這句話正確。
“還是第二個月上升就是+2 下降是負(fù)2”這句話錯誤。
書上這個圖中，以第一個月的上節(jié)點為例，第二個月的r = 第一個月的r（r0 + λ1dt + σ√dt）+ dr（λ2dt + σ√dt或λ2dt - σ√dt），故第二個月有兩個節(jié)點，其中利率分別為r0 + (λ1 + λ2)dt + 2σ√dt和r0 + (λ1 + λ2)dt。
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