cici
2025-07-08 04:23請問Q3,F(xiàn)VC和AIT的計(jì)算
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2025-07-09 15:16
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同學(xué)你好,F(xiàn)VC是期貨合約期間收到的coupon復(fù)利到合約結(jié)束。持有期間90天中沒有付息,所以FVC=0。
AI(T)是債券自上一次付息到合約結(jié)束后累計(jì)未付的利息。上一次支付利息是30天前,期貨合約90天,因此應(yīng)計(jì)利息累積了120天。
