同同學(xué)
2025-07-08 11:30老師,幫我列下這道題(48題)的解題過程,謝謝
所屬:CRMO金融 > 金融方向-第三篇:市場風(fēng)險(xiǎn)識別、測量與應(yīng)對 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-07-14 07:49
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同學(xué)你好,這個題目考察的是VaR的回測。
第一步:列出原假設(shè),VaR模型是正確的
第二步:寫出檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,t=(X-n*p)/(根號(n*p*(1-p)))
第三步,題目的要求是接受,所以t<=2.58
可以解出,X<=6.6,那么最大的X就是6.
