李同學(xué)
2025-07-08 23:13jiao yang的案例static hedge、dynamic hedge能再詳細(xì)講下嗎？
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1個回答
Simon助教
2025-07-09 18:12
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同學(xué)，上午好。
舉個例子，持有100w外幣資產(chǎn)，擔(dān)心外幣貶值。
static hedge，就是期初做空100w外幣forward，然后就不變了。
dynamic hedge，就是還會根據(jù)資產(chǎn)的變動，調(diào)整做空的forward的金額。
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追問
為什么外幣升值就implies that she should increase the size of the hedge greater than EUR8000000，整體邏輯麻煩詳細(xì)講解下，謝謝
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追答
如果外幣資產(chǎn)增加，那么原始的對沖頭寸就不能夠完全覆蓋外幣，所以要增加對沖頭寸
例如現(xiàn)在有120w外幣資產(chǎn)，那么還要再對做空20w。
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