嚴(yán)同學(xué)
2025-07-09 11:52這道題是什么意思呢？什么算是關(guān)鍵問(wèn)題呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-07-11 09:40
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同學(xué)你好，這個(gè)題目問(wèn)的是關(guān)于外部數(shù)據(jù)集在建模操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，以下哪一項(xiàng)不是關(guān)鍵問(wèn)題（所謂關(guān)鍵問(wèn)題其實(shí)就是在使用外部數(shù)據(jù)的時(shí)候要注意哪些問(wèn)題），然后逐一分析每個(gè)選項(xiàng)：
A. 缺乏任何擁有集中數(shù)據(jù)庫(kù)的供應(yīng)商，需要手動(dòng)收集同行數(shù)據(jù)。
這看起來(lái)像是一個(gè)問(wèn)題，但題目問(wèn)的是“except”（即不是關(guān)鍵問(wèn)題的選項(xiàng)）?，F(xiàn)實(shí)中確實(shí)有專門提供操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的供應(yīng)商（如ORX等），所以“缺乏任何供應(yīng)商”這一說(shuō)法不太準(zhǔn)確。因此這個(gè)選項(xiàng)可能不是關(guān)鍵問(wèn)題。
B. 相關(guān)性問(wèn)題：其他機(jī)構(gòu)過(guò)去的損失事件對(duì)用戶銀行未來(lái)是否可能發(fā)生。
這確實(shí)是使用外部數(shù)據(jù)時(shí)的關(guān)鍵問(wèn)題，需要考慮外部數(shù)據(jù)是否適用于本機(jī)構(gòu)。
C. 數(shù)量問(wèn)題：外部數(shù)據(jù)集中可能沒(méi)有足夠的數(shù)據(jù)點(diǎn)來(lái)補(bǔ)充內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。
這也是一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題，數(shù)據(jù)不足會(huì)影響建模質(zhì)量。
D. 報(bào)告不足問(wèn)題：并非所有損失事件都會(huì)公開(kāi)。
這也是外部數(shù)據(jù)的典型問(wèn)題，存在選擇性偏差。
所以，最不符合實(shí)際情況的是A選項(xiàng)，因?yàn)榇_實(shí)存在專業(yè)的外部數(shù)據(jù)供應(yīng)商（如ORX、SAS OpRisk等），不需要完全手動(dòng)收集。其他三個(gè)選項(xiàng)都是公認(rèn)的外部數(shù)據(jù)使用中的挑戰(zhàn)。
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