張同學(xué)
2025-07-09 15:58交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)增加 cds報(bào)價(jià)不應(yīng)該增加嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-07-10 14:14
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同學(xué)你好，
這里說的是CDS交易的對(duì)手（也就是CDS賣方）發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)增加，所以這筆交易對(duì)于自身來說價(jià)值需要調(diào)降，類似于根據(jù)CVA調(diào)整價(jià)值。而你說的情況應(yīng)該是參考資產(chǎn)的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)增加（比如CDS的參考資產(chǎn)是一個(gè)債券，債券發(fā)行人違約風(fēng)險(xiǎn)上升），與這里說的是不同的情況。
希望能解答你的疑惑，加油！
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