嚴同學(xué)
2025-07-09 17:04老師能不能詳細解釋一下四個選項以及他們正確/錯誤的原因？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2025-07-11 13:10
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同學(xué)你好，題目討論操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集問題，特別是外部數(shù)據(jù)可能帶來的偏差（biases）?。我們需要找出關(guān)于外部損失數(shù)據(jù)特征的錯誤描述（incorrect statement）?。?外部數(shù)據(jù)的偏差類型主要是三個：??
?1、Scale Bias（規(guī)模偏差）??：不同規(guī)模的銀行損失數(shù)據(jù)不可直接比較（大銀行的損失通常更大）。
?2、Truncation Bias（截斷偏差）??：不同銀行的數(shù)據(jù)收集閾值不同（如有的銀行只收集超過10k的損失，有的收集超過50k的）。
?3、Data Capture Bias（數(shù)據(jù)捕捉偏差）??：損失事件的報告概率與損失規(guī)模相關(guān)（大損失更可能被報告，小損失可能被忽略）。
?逐項分析：??
?A. External loss data often exhibits scale bias...（外部數(shù)據(jù)通常存在規(guī)模偏差，因為操作風(fēng)險損失與機構(gòu)規(guī)模正相關(guān)）??
?正確。大銀行的損失通常更大，直接使用外部數(shù)據(jù)而不調(diào)整規(guī)模會導(dǎo)致高估/低估風(fēng)險。這是規(guī)模偏差的典型表現(xiàn)。
?題目問的是“incorrect statement”?，所以A可能是正確描述，不選。
?B. External loss data often exhibits truncation bias...（外部數(shù)據(jù)通常存在截斷偏差，因為不同機構(gòu)的數(shù)據(jù)收集閾值不一致）??
?正確。不同銀行的損失數(shù)據(jù)收集標(biāo)準不同（如有的銀行只報告>10k的損失，有的報告>50k的），導(dǎo)致數(shù)據(jù)截斷不一致。這是截斷偏差的定義。
?題目問的是“incorrect statement”?，所以B可能是正確描述，不選。
?C. External loss data often exhibits data capture bias...（外部數(shù)據(jù)通常存在數(shù)據(jù)捕捉偏差，因為操作風(fēng)險損失被報告的概率與損失規(guī)模正相關(guān)）??
?正確。數(shù)據(jù)捕捉偏差（Data Capture Bias）是指小損失容易被忽略?（而非大損失更容易被報告）。因為大損失幾乎總是被報告，但小損失可能不被記錄，導(dǎo)致外部數(shù)據(jù)中小損失的代表性不足。
【未完待續(xù)】
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追答
D.The biases... are more important for large losses... than for small losses（外部數(shù)據(jù)的偏差對大額損失比小額損失更重要）
錯誤。大損失容易收到scale bias，小損失則更容易受到data capture bias的影響，所以這里沒法說誰更重要，只能是都重要。
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