嚴(yán)同學(xué)
2025-07-09 17:06麻煩老師詳細(xì)解釋一下這道題
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-07-11 14:58
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?同學(xué)你好，這個(gè)題目是說：??一家銀行擁有的5個(gè)零售分行建筑在颶風(fēng)中被摧毀。幾個(gè)月后，銀行從保險(xiǎn)公司獲得了部分建筑價(jià)值的賠償。一位風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理正在準(zhǔn)備向國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交此次損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告，并希望確保報(bào)告中包含所有適當(dāng)?shù)某杀?，且流程符合行業(yè)最佳實(shí)踐。?問題是說：?? 關(guān)于如何報(bào)告此次損失的描述中，哪一項(xiàng)是正確的？
?下面是選項(xiàng)分析：??
?A. 報(bào)告應(yīng)包含事件造成的總損失，但不包含保險(xiǎn)公司的賠償款。??
?錯(cuò)誤。根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的最佳實(shí)踐（如《巴塞爾協(xié)議》），?保險(xiǎn)賠付應(yīng)抵減損失?（即報(bào)告“凈損失”而非“總損失”）。
?B. 報(bào)告損失應(yīng)包括受影響分行銀行業(yè)務(wù)流失的機(jī)會成本。??
?錯(cuò)誤。操作風(fēng)險(xiǎn)損失報(bào)告不包含機(jī)會成本?（如未來業(yè)務(wù)損失），僅包含直接財(cái)務(wù)損失?（如資產(chǎn)損毀、法律費(fèi)用等）。
機(jī)會成本屬于間接損失，不符合監(jiān)管對操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。
?C. 報(bào)告損失應(yīng)包括為獲得重建建筑許可支付的法律費(fèi)用。??
?正確。?法律費(fèi)用是事件直接導(dǎo)致的可量化財(cái)務(wù)損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的范疇。
行業(yè)最佳實(shí)踐要求涵蓋所有直接成本（如重建費(fèi)用、法律費(fèi)用等），即使部分費(fèi)用后續(xù)可能通過保險(xiǎn)或其他方式補(bǔ)償。
因此，法律費(fèi)用應(yīng)先納入報(bào)告，再通過保險(xiǎn)賠付抵減。
?D. 損失應(yīng)報(bào)告為市場風(fēng)險(xiǎn)事件，而非操作風(fēng)險(xiǎn)事件，因?yàn)樗鼈儗?dǎo)致銀行房地產(chǎn)組合價(jià)值減少。??
?錯(cuò)誤。?市場風(fēng)險(xiǎn)指因市場價(jià)格變動（如利率、匯率、房地產(chǎn)價(jià)格波動）導(dǎo)致的損失。
本題損失由颶風(fēng)（自然災(zāi)害）?引發(fā)，屬于外部事件，是典型的操作風(fēng)險(xiǎn)（巴塞爾協(xié)議定義的“操作風(fēng)險(xiǎn)四大類”之一）。房地產(chǎn)價(jià)值減少是因物理損毀（操作風(fēng)險(xiǎn)），而非市場波動（市場風(fēng)險(xiǎn)）。
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