幸同學(xué)
2025-07-09 17:13這個(gè)題目為什么不能用這個(gè)公式為什么不減去0.2再乘上NP
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-07-10 09:24
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同學(xué)你好。注意此處題目問的是How much will the buyer of correlation swap receive?,也就是買方收到的錢有多少,這個(gè)并不是payoff。payoff的話是收到的錢與支出的錢軋差出來的。對(duì)于correlation swap的買方而言,其收到的現(xiàn)金流由realized ρ決定。
