龐同學(xué)
2025-07-10 09:45Case: Monongahela中選擇題4:根據(jù)上課講解,為什么計(jì)算market factor的時(shí)候沒(méi)有考慮市場(chǎng)參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的平方(如紅色標(biāo)記的公式),而是直接使用市場(chǎng)參數(shù)*協(xié)方差*XX參數(shù)?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-07-10 11:14
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標(biāo)準(zhǔn)差的平方就是協(xié)方差。
cov(A,A)=σA×σA
cov(A,B)=σA×σB
